A me succedeva con una chiavetta simile quando non c'erano i driver installati.
Per inciso, la stessa cosa accade anche su un pc con GNU/Linux installato; i led di stato vengono attivati quando il sistema operativo la riconosce e fa partire i moduli necessari per il suo funzionamento.
Sicuro d'aver installato l'ultima versione dei driver?
Byte